Irrational Tape
DEEN
REGISTER

Was vorher feststeht, kann hinterher nicht lügen.

Jeder Test wird vorab registriert: Regeln, Kosten, Prüfpunkte, Zeitstempel. Danach wird nur noch gemessen. Unten unsere eigenen Urteile.

Ein Hash ist ein Fingerabdruck: Wer den Text hat, kann ihn nachrechnen.

Das Wichtigste

Familien geprüft
24
bestanden
0
auf Bewährung
1

Urteile

Hier liegen die Strategien, die unsere eigenen Tests nicht bestanden haben. Jede Karte ist gleich groß, egal wie das Ergebnis ausfiel. Wir zeigen das, weil ein Werkzeug, das Glück von Können trennen will, zuerst an uns selbst zeigen muss, wie oft „sah gut aus“ nur Glück war.

Bilanz

43 Karten · 24 vorab registrierte Familien geprüft · 0 bestanden

  • 26 registriert, jede mit Hash vor jedem Lauf
  • 19 nicht bestanden
  • 1 unentschieden
  • 2 nicht testbar
  • 2 laufen vorwärts
  • 2 noch nicht gerechnet

Jede Idee („Familie“) haben wir vor dem Test festgelegt und mit einem Fingerabdruck (Hash) versiegelt. Je Familie war höchstens 1 % Fehlalarm erlaubt. „Geprüft“ heißt: gerechnet oder eingeordnet (nicht testbar, unentschieden, läuft weiter). Zwei Familien warten noch auf Daten. Eine Familie ist zur Hälfte durchgefallen und zur Hälfte offen; sie zählt als unentschieden. Zwei reine Messungen zählen nicht als Familie. „0 bestanden“ heißt nicht, dass es keinen Vorteil gibt. Quelle: Ergebnisberichte der letzten beiden Runden, Stand 18.10.2026. Stand 19.10.2026 12:30.

So liest du eine Karte

Eigene Strategieforschung. Alle Ergebnisse in R (Ergebnis geteilt durch das Risiko beim Einstieg) nach Kosten, außer wo anders angegeben. Keine Kursdaten, keine Firmennamen. „U“ bei einer Zahl: Sie steht in keinem Ergebnisbericht, nur in einer älteren Liste.

  • Entwicklung (dev): Daten, auf denen die Regel gebaut werden durfte. Prüfung (val): spätere Daten, einmal angesehen. Holdout: die letzten Jahre, genau einmal geöffnet, mit einer Logbuch-Zeile davor.
  • n = Zahl der Trades. Ø R = mittleres Ergebnis je Trade nach Kosten. t und p: wie weit das vom Zufall entfernt ist; unsere Schwelle lag bei 1 % je Familie (0,5 % je Regel bei zwei Regeln).
  • Kostenstress = dieselbe Rechnung mit 1,5-fachen Kosten.
  • „Basisstrom“ = unser eigener laufender Strom. Seine Regeln veröffentlichen wir nicht; seine Ergebnisse schon.

Wie die Tests ablaufen: Wie wir testen (6 Schritte). Wie wir Trader-Ergebnisse gegen Zufall messen: Methodenpapier ZSB-1.

Vorab registriert (Prognose-Logbuch, Fehlerrate 1 % je Familie)

Runde 1 · 3 Karten · 0 bestanden
R1-F3 Mehrtages-Drift nach Termin-Veröffentlichungen · Nicht bestanden · 15.10.2026

R1-F3

Mehrtages-Drift nach Termin-Veröffentlichungen

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Langsame Teilnehmer setzen die Richtung des Ereignistags (Zinsentscheid, Inflation, Arbeitsmarkt) über ein bis zwei Folgetage um. Einstieg zum Schluss, Ausstieg zum Schluss zwei Tage später, nur bei Tagesbewegung ≥ 0,5 %.
Daten
Index-Future (A) und Edelmetall-Micros (B), Minutendaten, Entwicklung 06.2010–2019; Prüfung und Holdout nicht geöffnet
Ergebnis
A: n 130, −60 $ je Trade, t −0,55. B: n 163, +105 $ je Trade, t 1,26 (Kostenstress +96 $).
Lehre
Mit 13–16 Terminen im Jahr fehlt die Testkraft, nicht nur der Effekt.
Ursache
Zu wenige Ereignisse für einen Test
Beleg
Prereg R1, 15.10.2026 12:17, sha256 708e99ca…0480
Ergebnisbericht Familienrunde 1 (Abschnitt L5)
R1-F4B Vorlauf vor dem Zinsentscheid bei hoher Volatilität · Nicht bestanden · 15.10.2026

R1-F4B

Vorlauf vor dem Zinsentscheid bei hoher Volatilität

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Prämie für die Auflösung von Unsicherheit, nur wenn der Vola-Index am Vortag ≥ 20 schließt; long 14:00 Vortag bis 13:55 Entscheidungstag.
Daten
Index-Future, Minutendaten, Entwicklung 2010–2019
Ergebnis
n 14, −46 $ je Trade, t −0,22, Kostenstress −61 $.
Lehre
Eine Zusatzbedingung macht aus 80 Ereignissen 14. Das ist kein Test mehr, sondern eine Anekdote.
Ursache
Zu wenige Ereignisse für einen Test
Beleg
Prereg R1, 15.10.2026 12:17, sha256 708e99ca…0480
Ergebnisbericht Familienrunde 1 (L5). Teil A derselben Familie ist unentschieden (siehe unten).
R1-F5 Tagesverfall-Optionen: Iron Fly mit Filter · Nicht bestanden · 15.10.2026

R1-F5

Tagesverfall-Optionen: Iron Fly mit Filter

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Käufer weit aus dem Geld liegender Optionen und Absicherer zahlen eine Tagesprämie. Short-Straddle mit Flügeln bei ±1,0 × erwarteter Tagesbewegung, Einstieg 10:00 (A) oder 13:00 (B), Ausstieg 15:45.
Daten
Tagesverfall-Optionen auf den Index-Future, Minutendaten, Entwicklung 01.2022–2025; feste Kosten 0,25 Punkte je Bein
Ergebnis
A: n 632, netto −2,37 Punkte je Tag, t −7,44. B: n 632, −2,02 Punkte, t −11,0. Brutto B +0,34 Punkte gegen Kosten 2,36 Punkte.
Lehre
Vier Beine kosten ein Vielfaches der Prämie. Eine Prämie, die es brutto gibt, ist für kleine Konten netto nicht erreichbar.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Prereg R1, 15.10.2026 12:17, sha256 708e99ca…0480
Ergebnisbericht Familienrunde 1 (L3)
Runde 2 · 1 Karte · 0 bestanden
R2-F1 Drift nach dem wöchentlichen Öl-Lagerbericht · Nicht bestanden · 16.10.2026

R2-F1

Drift nach dem wöchentlichen Öl-Lagerbericht

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Die Richtung der 15 Minuten nach dem Bericht setzt sich bis 14:29 fort, Schwelle 0,6 % (A) oder 1,0 % (B).
Daten
Öl-Future, Minutendaten, Kosten auf Micro-Basis, Entwicklung 2010–2019
Ergebnis
A: n 155, Ø −0,009 R, t −0,09. B: n 74, Ø +0,044 R, t 0,44, Kostenstress +0,019 R.
Lehre
Die 15 Minuten nach dem Bericht enthalten die ganze Verarbeitung; danach bleibt Rauschen.
Ursache
Kursmuster ohne Mechanismus
Beleg
Prereg R2, 16.10.2026 06:50, sha256 240d7e98…16dd
Ergebnisbericht Familienrunde 2 (Teil 2)
Runde 3 · 3 Karten · 0 bestanden
R3-F2 Geld/Brief-Spannenfilter für den Basisstrom · Nicht bestanden · 16.10.2026

R3-F2

Geld/Brief-Spannenfilter für den Basisstrom

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Eine breite Spanne in der Entscheidungsminute zeigt einen dünnen Markt; Trades nur, wenn die Spanne ≤ P80 (A) oder ≤ P90 (B) derselben Minute der 60 Vortage ist.
Daten
Basisstrom (Entwicklung 518, Prüfung 261, Holdout 348 Trades), Spannen 2010–2026 je Minute
Ergebnis
A: Differenz behalten − alle: Entwicklung +0,010, Prüfung −0,038, Holdout +0,014 R (p 0,34). B: Prüfung −0,019, Holdout −0,004 R (p 0,55).
Lehre
Ein Filter auf einer positiven Strategie muss gepaart gewinnen, nicht absolut. Eine Spanne, die fast immer 1 Tick ist, filtert nichts.
Ursache
Gepaart gegen die Basis nicht besser
Beleg
Prereg R3, 16.10.2026 19:40, sha256 6b229f5d…d267
Ergebnisbericht Runde 3 (16.10.2026 23:58)
R3-F4 Kürzeres Gewinnziel für Prüfungskonten · Nicht bestanden · 16.10.2026

R3-F4

Kürzeres Gewinnziel für Prüfungskonten

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Auf einem Prüfungskonto-Typ 50K (Ziel 3.000 $, Max-Verlust 2.000 $) bringt ein kürzeres Gewinnziel mehr Netto-Auszahlung in 12 Monaten (Median), obwohl der Ø je Trade sinkt.
Daten
echte Trade-Folgen des Basisstroms, echte Handelstage, 3.000 gepaarte Pfade (Block-Bootstrap der Tage)
Ergebnis
Prüfung: Median +296 $. Holdout gesamt: −1.384 $ (p 0,70), Verlustjahr 49 → 60 %. Holdout bereinigt: +49 $ (p 0,76).
Lehre
Eine Idee, die aus schon gesehenen Holdout-Zahlen entsteht, ist nur ein halber Beleg.
Ursache
Idee nach dem Blick auf die Daten · In Entwicklung und Prüfung verschieden
Beleg
Prereg R3, 16.10.2026 19:40, sha256 6b229f5d…d267
Ergebnisbericht Runde 3; Nachrechnung Fenster 2 (17.10.2026, 10.000 Pfade)
R3-F5 Marktgewichtung nach rollender 12-/24-Monats-Rendite · Nicht bestanden · 16.10.2026

R3-F5

Marktgewichtung nach rollender 12-/24-Monats-Rendite

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Märkte haben Phasen: Größe 1,5×, wenn der rollende Ø des Markts > 0 ist, sonst 0,5×.
Daten
Basisstrom 1.127 Trades 2013–2026; Fenster 12 Monate (A) und 24 Monate (B)
Ergebnis
A: Prüfung −0,006, Holdout +0,050 R (p 0,056 bei Schwelle 0,5 %). B: Prüfung +0,003, Holdout −0,034 R (p 0,87).
Lehre
Bei 6–38 Trades je Markt und Jahr steht das Vorzeichen des Jahresmittels in 36–42 % der Fälle falsch. Die Erwartung „Rauschen“ stand vorab im Logbuch und traf ein.
Ursache
Zu wenige Ereignisse für einen Test · Gepaart gegen die Basis nicht besser
Beleg
Prereg R3, 16.10.2026 19:40, sha256 6b229f5d…d267
Ergebnisbericht Runde 3 (16.10.2026 23:58)
Runde 4 · 5 Karten · 0 bestanden
R4-K1 Umkehr nach dem Devisen-Fixing (16:00 London) · Nicht bestanden · 17.10.2026

R4-K1

Umkehr nach dem Devisen-Fixing (16:00 London)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Die Bewegung vor dem Fixing ist Auftragsdruck, der danach zurückläuft. Euro- und Pfund-Future gepoolt; B nur am Monatsende.
Daten
Minutendaten, Entwicklung 2010–2019, Prüfung 2020–2022, Holdout 2023–09.2026 einmalig
Ergebnis
A Holdout: n 432, Ø −0,114 R, p 0,9994. B Holdout: n 76, Ø −0,114 R, p 0,948. Auch mit null Gebühren bliebe A brutto −0,041 R.
Lehre
Auch ohne Kosten bleibt die Umkehr nach dem Fixing negativ (brutto −0,041 R je Trade): Es gibt sie nicht.
Ursache
Auch vor Kosten kein Effekt
Beleg
Prereg R4, 17.10.2026 09:15, sha256 c533abac…3133 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 4 (17.10.2026 09:40, §2)
R4-K2 Umkehr nach der Gold-Nachmittagsauktion · Nicht bestanden · 17.10.2026

R4-K2

Umkehr nach der Gold-Nachmittagsauktion

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Die Bewegung vor der Auktion (15:00 London) läuft danach zurück; A kurzes Fenster, B 60 Minuten.
Daten
Gold-Future, Minutendaten, Entwicklung/Prüfung/Holdout wie R4-K1
Ergebnis
A Holdout: n 332, Ø −0,097 R, p 0,996. B Holdout: n 318, Ø −0,102 R, p 0,998.
Lehre
Ein Kontrollfenster, das noch schlechter ist, macht die Regel nicht positiv.
Ursache
Auch vor Kosten kein Effekt
Beleg
Prereg R4, 17.10.2026 09:15, sha256 c533abac…3133 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 4 (§2)
R4-K3 Umkehr nach dem Abrechnungsfenster (Öl, Gold) · Nicht bestanden · 17.10.2026

R4-K3

Umkehr nach dem Abrechnungsfenster (Öl, Gold)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Der Druck im Abrechnungsfenster läuft danach zurück; A Öl 14:30, B Gold 13:30 (New York).
Daten
Minutendaten, Entwicklung/Prüfung/Holdout wie R4-K1; Überschneidungen mit dem Basisstrom verrechnet
Ergebnis
A Holdout: n 291, Ø −0,086 R, p 0,9975. B Holdout: n 310, Ø −0,069 R, p 0,935.
Lehre
In dev, Prüfung und Holdout negativ, auch vor Kosten: kein Effekt.
Ursache
Auch vor Kosten kein Effekt
Beleg
Prereg R4, 17.10.2026 09:15, sha256 c533abac…3133 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 4 (§2)
R4-A1 Absicherungsfluss-Momentum zum Handelsschluss · Nicht bestanden · 17.10.2026

R4-A1

Absicherungsfluss-Momentum zum Handelsschluss

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
An Tagen mit negativem Händler-Gamma und großer Tagesbewegung setzt sich die Bewegung von 15:01 bis 15:58 fort.
Daten
Index-Future, Minutendaten, Gamma-Tagesreihe ab 2016, Zinsentscheid-Tage ausgeschlossen
Ergebnis
Prüfung: n 110, Ø −0,017 R. Holdout: n 96, Ø −0,049 R, p 0,71. Kontrollgruppe (Gamma ≥ 0) Holdout −0,157 R.
Lehre
Die Bedingung trennt (besser als die Kontrollgruppe), aber die Regel selbst verdient netto nichts.
Ursache
Auch vor Kosten kein Effekt
Beleg
Prereg R4, 17.10.2026 09:15, sha256 c533abac…3133 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 4 (§3)
R4-S1 Rang-Schwelle für den Basisstrom · Nicht bestanden · 17.10.2026

R4-S1

Rang-Schwelle für den Basisstrom

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Nur die stärksten Kandidaten eines rollenden 20-Tage-Fensters handeln (C1), Variante mit größerem Pool (C6); gepaart gegen die Basis.
Daten
Basisstrom, Entwicklung/Prüfung, Holdout bereinigt 01.2023–09.2025
Ergebnis
C1: Prüfung −0,076 R je Tag gegen die Basis; Holdout bereinigt +0,012 (p 0,44), Jahressumme +7 % statt der verlangten +10 %. C6: Prüfung −0,119, Holdout −0,064.
Lehre
Die Regel glättet die Frequenz, bringt aber im Mittel keinen Gewinn.
Ursache
Gepaart gegen die Basis nicht besser
Beleg
Prereg R4, 17.10.2026 09:15, sha256 c533abac…3133 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 4 (§3)
Runde 5 · 1 Karte · 0 bestanden
R5-DB Umkehr bei dünnem Orderbuch · Nicht bestanden · 17.10.2026

R5-DB

Umkehr bei dünnem Orderbuch

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Nach einer großen 30-Minuten-Bewegung bei dünnem Orderbuch kehrt der Kurs um; vier Index-Futures.
Daten
Minutendaten mit Buchtiefe, Entwicklung, Prüfung 2020–2022, Holdout 01.2023–09.2025 einmalig (18.10.2026)
Ergebnis
Prüfung: n 424, Ø −0,075 R, p 0,98. Holdout: n 301, Ø −0,065 R, p 0,96. Das normale Buch (Kontrolle) war in beiden besser.
Lehre
Vor dem Echtlauf fanden wir einen Zählfehler im eigenen Code (Sonntagszeilen) und haben ihn offen korrigiert, bevor ein Ergebnis zu sehen war.
Ursache
Kursmuster ohne Mechanismus
Beleg
Prereg R5, 17.10.2026 11:50, sha256 531a2b33…f733 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 5 (§2, §6)
Runde 6 · 5 Karten · 0 bestanden
R6-T3 Index-Rebalancing (Block 1, drei Index-Futures) · Nicht bestanden · 18.10.2026

R6-T3

Index-Rebalancing (Block 1, drei Index-Futures)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Um den Index-Rebalancing-Termin dreht sich kurzfristig Volumen und Richtung; wir handeln die erwartete Drift in den drei großen Index-Futures.
Daten
Minutendaten, Entwicklung und Prüfung bis 2019, Holdout danach, einmal geöffnet (18.10.2026)
Ergebnis
Holdout n 176, netto +0,063 R (p 0,21); Prüfung −0,017 R; Kontrolle −0,144 R (Differenz +0,207, p 0,022).
Lehre
Kein Holdout-p unter 1 %; Prüfung negativ.
Ursache
In Entwicklung und Prüfung verschieden
Beleg
Prereg R6, 18.10.2026 11:25, sha256 9027fef3…3afb · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 6 (18.10.2026)
R6-KR 60/40-Rebalancing (Aktien- und Anleihe-Futures) · Nicht bestanden · 18.10.2026

R6-KR

60/40-Rebalancing (Aktien- und Anleihe-Futures)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Portfolio-Rebalancing zwischen Aktien- und Anleihe-Futures erzeugt kurzfristige Drift um den Stichtag.
Daten
Minutendaten, Entwicklung und Prüfung bis 2019, Holdout danach, einmal geöffnet (18.10.2026)
Ergebnis
Variante A: Holdout n 570, +0,028 R (p 0,20), Prüfung −0,113 R. Variante B: Holdout n 105, +0,024 R (p 0,31).
Lehre
Beide Varianten weit von p < 1 %.
Ursache
In Entwicklung und Prüfung verschieden
Beleg
Prereg R6, 18.10.2026 11:25, sha256 9027fef3…3afb · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 6 (18.10.2026)
R6-T4 Monatsende (Index- und Anleihe-Future) · Nicht bestanden · 18.10.2026

R6-T4

Monatsende (Index- und Anleihe-Future)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Zweiter Anlauf der Familie R1-F1 (läuft dort vorwärts weiter): am Monatsende kippen Flows zwischen Index- und Anleihe-Future kurzfristig die Richtung.
Daten
Minutendaten, Entwicklung und Prüfung bis 2019, Holdout danach, einmal geöffnet (18.10.2026)
Ergebnis
Variante A: Holdout n 46, −0,011 R (p 0,54). Variante B: n 40, −0,135 R (p 0,77). Kostenstress negativ.
Lehre
Auch im zweiten Anlauf ohne Ertrag.
Ursache
In Entwicklung und Prüfung verschieden
Beleg
Prereg R6, 18.10.2026 11:25, sha256 9027fef3…3afb · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 6 (18.10.2026)
R6-K3 Auktionszyklus (Anleihe-Futures) · Nicht bestanden · 18.10.2026

R6-K3

Auktionszyklus (Anleihe-Futures)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Um die regelmäßige Anleihe-Auktion dreht sich kurzfristig die Preisfindung in den Anleihe-Futures.
Daten
Minutendaten, Entwicklung und Prüfung bis 2019, Holdout danach, einmal geöffnet (18.10.2026)
Ergebnis
Variante A: Holdout n 190, +0,014 R (p 0,42); Vorsprung gegen die Kontrolle p 0,026, aus einer schlechten Kontrolle. Variante B: n 239, +0,054 R (p 0,18). Ein Teilmarkt (n 55, +0,124 R) wurde nachträglich ausgewählt und ist kein Kandidat.
Lehre
Vorsprung gegen eine Kontrolle ist kein eigener Ertrag.
Ursache
Gepaart gegen die Basis nicht besser
Beleg
Prereg R6, 18.10.2026 11:25, sha256 9027fef3…3afb · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 6 (18.10.2026)
R6-K5 Fluss trendfolgender Fonds (CTA-Fluss) · Nicht bestanden · 18.10.2026

R6-K5

Fluss trendfolgender Fonds (CTA-Fluss)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Große Zuflüsse oder Abflüsse bei trendfolgenden Fonds ziehen die Futures kurz in dieselbe Richtung.
Daten
Minutendaten, Entwicklung und Prüfung bis 2019, Holdout danach, einmal geöffnet (18.10.2026)
Ergebnis
Holdout n 483, −0,004 R (p 0,57); Kostenstress negativ.
Lehre
Kein Ertrag in Entwicklung, Prüfung und Holdout.
Ursache
Auch vor Kosten kein Effekt
Beleg
Prereg R6, 18.10.2026 11:25, sha256 9027fef3…3afb · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 6 (18.10.2026)
Runde 7 · 4 Karten · 0 bestanden
R7-F1 Schlussdruck-Umkehr (12 Märkte, höchstens 3 Trades je Tag) · Nicht bestanden · 18.10.2026

R7-F1

Schlussdruck-Umkehr (12 Märkte, höchstens 3 Trades je Tag)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Extremer Schlussdruck kehrt am nächsten Schluss um; höchstens drei Signale je Tag über zwölf Märkte.
Daten
Entwicklung, Prüfung, Holdout einmalig (18.10.2026)
Ergebnis
Holdout n 2.293, netto +0,004 R (p 0,389), brutto +0,021 R; mit 1,5-fachen Kosten −0,005 R; Prüfung −0,017 R.
Lehre
Der Brutto-Rest ist kleiner als die Kosten; die Umkehr von Schluss zu Schluss ist nicht handelbar.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Prereg R7, 18.10.2026 18:13, sha256 5ebaa20c…4ea3 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 7 (18.10.2026)
R7-F2 Positionierungs-Extrem aus dem wöchentlichen Händler-Positionsbericht (17 Märkte, Mo–Fr) · Nicht bestanden · 18.10.2026

R7-F2

Positionierungs-Extrem aus dem wöchentlichen Händler-Positionsbericht (17 Märkte, Mo–Fr)

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Extreme Netto-Positionen im wöchentlichen Bericht kehren über die Woche um; nur Handelstage Mo–Fr.
Daten
Entwicklung, Prüfung, Holdout einmalig (18.10.2026)
Ergebnis
Holdout n 1.477, netto −0,001 R (p 0,530); Prüfung +0,004 R.
Lehre
Die Familie war am 14.10. gestrichen; die Mo–Fr-Fassung bestätigt das. Nicht wiederbeleben.
Ursache
Kursmuster ohne Mechanismus
Beleg
Prereg R7, 18.10.2026 18:13, sha256 5ebaa20c…4ea3 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 7 (18.10.2026)
R7-F3 Paar-Umkehr (Messung, ohne Fehlerbudget) · Messung, negativ · 18.10.2026

R7-F3

Paar-Umkehr (Messung, ohne Fehlerbudget)

Messung, negativ

Hypothese
Kurzfristige Umkehr zwischen zwei korrelierten Futures; Messung ohne Familien-Fehlerrate.
Daten
Entwicklung, Prüfung, Holdout einmalig (18.10.2026)
Ergebnis
Entwicklung −0,200 R, Prüfung −0,212 R, Holdout −0,082 R (n 679).
Lehre
Die Kosten zweier Beine (≈ 0,1–0,19 R) erdrücken jedes Signal.
Ursache
Auch vor Kosten kein Effekt
Beleg
Prereg R7, 18.10.2026 18:13, sha256 5ebaa20c…4ea3 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 7 (18.10.2026)
R7-F4 Monats-Saisonalität (Messung, ohne Fehlerbudget) · Messung ohne Urteil · 18.10.2026

R7-F4

Monats-Saisonalität (Messung, ohne Fehlerbudget)

Messung ohne Urteil

Hypothese
Kalendermuster je Markt und Monat; Messung ohne Familien-Fehlerrate.
Daten
Entwicklung, Prüfung, Holdout einmalig (18.10.2026)
Ergebnis
Holdout +0,085 R je Markt-Monat, n 832, 75 Monate, p 0,031. Unter der Null lag 1 von 22 Zufalls-Seeds unter 5 %, mittlere Verzerrung +0,013 R; 379 Ausstiege sind Verfall-Näherungen.
Lehre
Kein Befund. Der Holdout ist verbraucht; weiter nur über eine neue Prereg mit reinem Vorwärtstest.
Ursache
Zu wenige Ereignisse für einen Test
Beleg
Prereg R7, 18.10.2026 18:13, sha256 5ebaa20c…4ea3 · OpenTimestamps
Ergebnisbericht Runde 7 (18.10.2026)

Gate-Zeit (Regel und Code-Hash vor dem Lauf, noch ohne Logbuch)

G-Serie (Gate-Prüfungen) · 17 Karten · 0 bestanden
G-18A Rückkehr zum Mittel, mehrtägig · Nicht bestanden · 11.10.2026

G-18A

Rückkehr zum Mittel, mehrtägig

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Nach kurzfristiger Schwäche kehren Indizes zurück (vier klassische Signale, Haltedauer Tage).
Daten
vier Index-Futures, Entwicklung 2010–2019; Gegenprobe auf 22 Märkten
Ergebnis
0 von 4 Hauptzeilen über der Hürde (bestes t 1,68). Auf 22 Märkten alle negativ.
Lehre
Brutto war die Rückkehr da, netto und über alle Märkte nicht; sie lebte vom Index-Drift.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 11.10.2026, sha256 dd6106f0…8d3a
Prüfung Nr. 18 A (11.10.2026)
G-18A-ID Rückkehr zum Mittel als Tagesbein · Nicht bestanden · 11.10.2026

G-18A-ID

Rückkehr zum Mittel als Tagesbein

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Dieselben Signale, gehandelt am Folgetag 09:31–15:50.
Daten
wie G-18A
Ergebnis
Bestes Sharpe-Verhältnis 0,30 (t 1,00); über alle Märkte negativ.
Lehre
Was mehrtägig nicht trägt, trägt als Tagesbein noch weniger.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 11.10.2026, sha256 dd6106f0…8d3a
Prüfung Nr. 18 A (11.10.2026)
G-14 Volatilitätsprämie mit Index-Optionen · Nicht bestanden · 11.10.2026

G-14

Volatilitätsprämie mit Index-Optionen

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Verkäufer von Put-Spreads und Iron Condors (7/30 Tage) vereinnahmen eine Prämie über der realisierten Volatilität.
Daten
Index-Optionen, Entwicklung 2016–2020, zwei Läufe (nach Datenreparatur)
Ergebnis
0 von 32 Varianten über der Hürde. Beste Zeile: 46 Trades, 91 % Treffer, 0,4 % im Jahr; mit doppelten Kosten Sharpe 0,08.
Lehre
91 % Treffer und ein Krisenmonat, der die Prämie von Jahren frisst: eine hohe Trefferquote ist kein Vorteil.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 11.10.2026, sha256 64b87c08… (Auszug / excerpt)
Prüfungen Nr. 14 (11.10.) und 17 (12.10.2026)
G-23 Staatsanleihe-Auktionen intraday · Nicht bestanden · 12.10.2026

G-23

Staatsanleihe-Auktionen intraday

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Händler drücken den Kurs vor der Auktion (short vorher) und decken sich danach ein (long nachher).
Daten
1.288 Auktionen 2010–2026 (amtlicher Kalender), Minutendaten, Entwicklung 2010–2019
Ergebnis
Long nachher: n 631, Ø −0,103 R. Short vorher: n 631, Ø −0,207 R. Kontrolle an Nicht-Auktionstagen noch schlechter.
Lehre
Ein Effekt relativ zur Kontrolle ist noch kein Ertrag; absolut muss er die Kosten tragen.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 12.10.2026, sha256 d858718d…ac3f
Prüfung Nr. 23 (12.10.2026)
G-28 Basisstrom in der Europa-Sitzung · Nicht bestanden · 12.10.2026

G-28

Basisstrom in der Europa-Sitzung

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Das Verfahren des Basisstroms trägt auch 00:00–09:29 New York, auf 6 oder 10 Märkten.
Daten
Minutendaten, Entwicklung 2013–2019
Ergebnis
6 Märkte: n 550, Ø −0,023 R, 3 von 7 Jahren positiv. 10 Märkte: n 828, Ø +0,091 R, t 1,81, 4 von 7 Jahren.
Lehre
Ein Modell, das in der US-Sitzung gelernt hat, ist in der Europa-Sitzung ein anderes Modell.
Ursache
In Entwicklung und Prüfung verschieden
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 12.10.2026, sha256 0fb1d1b8…1aec
Prüfung Nr. 28 (12./13.10.2026)
G-29 Basisstrom am Rand der Sitzung · Nicht bestanden · 12.10.2026

G-29

Basisstrom am Rand der Sitzung

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Die eröffnungs- und letzten Minuten des Tages enthalten zusätzliche Gelegenheiten.
Daten
sechs Märkte, Minutendaten, Entwicklung 2013–2019
Ergebnis
n 577, Ø +0,004 R, t 0,06, 2 von 7 Jahren positiv. Zufallsauswahl −0,180 R.
Lehre
Das Modell wählt besser als Zufall, verdient dort aber nach Kosten nichts.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 12.10.2026, sha256 be967fab…1693
Prüfung Nr. 29 (12./13.10.2026)
G-30 Basisstrom länger halten · Nicht bestanden · 12.10.2026

G-30

Basisstrom länger halten

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Das Gewinnziel wird öfter erreicht, wenn der Trade über den Zeitausstieg hinaus (bis zu 3 Tage) offen bleibt.
Daten
Basisstrom Entwicklung 518 / Prüfung 261 Trades, Minutendaten mit Übernacht
Ergebnis
Alle vier Varianten: Differenz −0,030 bis +0,025 R, kein t über 0,5. Schlechteste Monate um 0,15–0,29 R schlechter.
Lehre
Der Zeitausstieg ist Teil des Vorteils; Übernacht-Lücken fressen, was längeres Halten bringt.
Ursache
Gepaart gegen die Basis nicht besser
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 12.10.2026, sha256 fe974a32…e80f
Prüfung Nr. 30 (12./13.10.2026)
G-32 Makro-Überraschung · Nicht bestanden · 13.10.2026

G-32

Makro-Überraschung

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Die standardisierte Überraschung (Ist − Konsens) von 10 US-Indikatoren setzt sich in den Minuten und Stunden danach fort (oder kehrt um).
Daten
2.081 Ereignisse, 9.427 Ereignis × Markt, Entwicklung 2014–2019
Ergebnis
Hauptzeile n 371, Ø −0,090 R; alle 6 Varianten negativ (−0,09 bis −0,21 R).
Lehre
Die Minute unmittelbar nach der Veröffentlichung ist für ein Minutensystem nicht handelbar; was danach kommt, ist schon im Preis.
Ursache
Kursmuster ohne Mechanismus
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 13.10.2026, sha256 94d8c248…ff3c
Prüfung Nr. 32 (13.10.2026); Kalender-Hash 1fcaaae4…526d
G-36 Basisstrom ohne Tages- und Wochengrenze · Nicht bestanden · 13.10.2026

G-36

Basisstrom ohne Tages- und Wochengrenze

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Die Grenzen je Tag und Woche kosten Gelegenheiten; der Zusatzstrom hat eigenen Vorteil.
Daten
sechs Märkte, Entwicklung 2013–2019, Prüfung 2020–2022, Schlusstest 2023–09.2026 einmalig
Ergebnis
Zusatz gesamt: Entwicklung n 274, +0,202 R; Prüfung n 196, +0,199 R; Schlusstest n 259, Ø +0,00008 R (t 0,001).
Lehre
Der zweite Trade des Tages ist zu 81–98 % gleichgerichtet mit dem Einstiegs-Trade; er verdoppelt Risiko, nicht Information.
Ursache
In Entwicklung und Prüfung verschieden
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 13.10.2026, sha256 fd8b3f51…7838
Prüfung Nr. 36/36F (13.10.2026; v1-Hash 4e1f4b83…2373)
G-61-1 24 Ausstiegsvarianten für den Basisstrom · Nicht bestanden · 14.10.2026

G-61-1

24 Ausstiegsvarianten für den Basisstrom

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Irgendeine Kombination aus Ziel, Nachzieh-Stop, Teilverkauf oder Zeit schlägt das bestehende Ausstiegsprofil.
Daten
Basisstrom mit echten Minutenkursen, Entwicklung 647 / Prüfung 328 Trades; Auswahlregel vorab
Ergebnis
Keine Variante erreicht die Entwicklungs-Bedingung. Signifikant schlechter: frühes Ziel −0,181 R, Teilverkäufe −0,12 bis −0,14 R.
Lehre
Teilverkäufe und frühe Ziele tauschen den rechten Rand gegen eine höhere Trefferquote und verlieren dabei den Vorteil.
Ursache
Gepaart gegen die Basis nicht besser
Beleg
Auswahlregel vor dem Lauf, 14.10.2026
Prüfung Nr. 61 Teil 1 (14.10.2026)
G-61-4 Volumen-Schock: Fortsetzung oder Umkehr · Nicht bestanden · 14.10.2026

G-61-4

Volumen-Schock: Fortsetzung oder Umkehr

Nicht bestanden · Abgeschlossen

Hypothese
Eine Minute mit ≥ 20-fachem Median-Volumen und großer Spanne zeigt einen Informationsschock, der fortgesetzt (W1) oder umgekehrt (W2) wird.
Daten
25 Märkte, Minutendaten, Entwicklung 2013–2019, Prüfung 2020–2022
Ergebnis
W1 Entwicklung n 116.752, Ø −2,83 R; W2 n 105.851, Ø −4,31 R. Kosten im Median 2,5–4,0 R je Trade.
Lehre
Relative Auslöser feuern nachts in winzigen Kerzen; ohne absolute Mindestgröße zahlt jede Volumenregel vor allem Kosten.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Regel vor dem Lauf, 14.10.2026
Prüfung Nr. 61 Teil 4 (14.10.2026); nicht mit anderen Schwellen wiederholt
G-22 Zweit- und drittbester Kandidat des Tages · Im Schlusstest nicht bestätigt · 11.10.2026

G-22

Zweit- und drittbester Kandidat des Tages

Im Schlusstest nicht bestätigt · Abgeschlossen

Hypothese
Der zweitbeste Kandidat (anderer Markt) trägt eigenen Vorteil und eignet sich als zweiter Strom.
Daten
sechs Märkte, Entwicklung/Prüfung, Schlusstest einmalig
Ergebnis
Entwicklung n 194, +0,233 R (t 1,96); Prüfung n 125, +0,289 R (t 2,04); Schlusstest n 182, +0,005 R (t 0,04).
Lehre
Ein Befund, der nach dem Blick in Entwicklung und Prüfung entstand, hielt im Schlusstest nicht.
Ursache
Idee nach dem Blick auf die Daten
Beleg
nicht vorab registriert, 11.10.2026
Prüfungen Nr. 18 B und 22 (11./12.10.2026); nicht vorab registriert
G-71-4 Orderfluss-Signale · Kein Befund · 16.10.2026

G-71-4

Orderfluss-Signale

Kein Befund · Abgeschlossen

Hypothese
Das Ungleichgewicht der Aggressoren der letzten 5/15 Minuten sagt die Fortsetzung voraus.
Daten
Trade-und-Quote-Daten, 12 Monate (10.2025–10.2026), 190.280 Kandidaten; Erkundung ohne Prereg
Ergebnis
650 Zellen, 44 Intervalle ohne Null (≈ 32 durch Zufall erwartet), keiner hält die Bonferroni-Korrektur.
Lehre
Orderfluss auf Minutenebene steckt schon in den Preisrenditen.
Ursache
Kursmuster ohne Mechanismus
Beleg
Erkundung ohne Prereg, 16.10.2026
Erkundung Nr. 71 Teil 4 (16.10.2026)
G-02 Mehr Frequenz: niedrigere Schwelle, 18 Märkte · Nicht bestanden · 11.10.2026

G-02 · U

Mehr Frequenz: niedrigere Schwelle, 18 Märkte

Nicht bestanden · Abgeschlossen

U · Zahlen nur aus einer älteren Liste (11.10.2026), in keinem Ergebnisbericht – nicht nachprüfbar.

Hypothese
Mehr Märkte und eine niedrigere Schwelle liefern mehr Trades bei gleichem Vorteil.
Daten
6 und 18 Märkte, Entwicklung/Prüfung
Ergebnis
Laut Liste vom 11.10. durchgefallen; Ergebniszeilen nur in Archiven (U). Vergleich aus späteren Prüfungen: höhere Schwellen brutto besser je Trade, aber 3- bis 10-mal seltener.
Lehre
Der Vorteil sitzt im obersten Prozent; wer die Schwelle senkt, kauft Rauschen zum Kostenpreis.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
Regel und Code-Hash vor dem Lauf, 11.10.2026, sha256 fddb09a0… (Auszug / excerpt)
Prüfung Nr. 02 (11.10.2026)
G-ML Kombi-Modell über alle Merkmale · Nicht bestanden · 19.10.2026

G-ML · U

Kombi-Modell über alle Merkmale

Nicht bestanden · Abgeschlossen

U · Zahlen nur aus einer älteren Liste (11.10.2026), in keinem Ergebnisbericht – nicht nachprüfbar.

Hypothese
Ein Lernmodell über alle Kursmuster-Merkmale findet, was die Einzelregeln nicht finden.
Daten
U (kein Ergebnisbericht)
Ergebnis
Nur als „durchgefallen“ in der Liste vom 11.10. (U).
Lehre
Mehr Merkmale ohne Mechanismus erhöhen die Zahl der Varianten, nicht den Vorteil.
Ursache
Kursmuster ohne Mechanismus
Beleg
nur als Liste überliefert
Liste vom 11.10.2026
G-TSM Zeitreihen-Momentum 1–12 Monate · Nicht bestanden · 19.10.2026

G-TSM · U

Zeitreihen-Momentum 1–12 Monate

Nicht bestanden · Abgeschlossen

U · Zahlen nur aus einer älteren Liste (11.10.2026), in keinem Ergebnisbericht – nicht nachprüfbar.

Hypothese
Die Rendite der letzten 1–12 Monate setzt sich fort.
Daten
U
Ergebnis
Entwicklung verfehlt, Prüfung gut (Zahlen U).
Lehre
Ein Effekt, der in zehn Jahren fehlt und in drei da ist, ist kein Effekt, sondern 2020–2022.
Ursache
In Entwicklung und Prüfung verschieden
Beleg
nur als Liste überliefert
Liste vom 11.10.2026
G-KAL Carry, Übernacht-Long, Monatswechsel, Vortag vor dem Zinsentscheid · Nicht bestanden · 19.10.2026

G-KAL · U

Carry, Übernacht-Long, Monatswechsel, Vortag vor dem Zinsentscheid

Nicht bestanden · Abgeschlossen

U · Zahlen nur aus einer älteren Liste (11.10.2026), in keinem Ergebnisbericht – nicht nachprüfbar.

Hypothese
Bekannte Kalender- und Prämieneffekte aus der Literatur.
Daten
U
Ergebnis
Übernacht-Long = nur Index-Drift (Überrendite gegen Drift ≈ 0); übrige Zahlen U.
Lehre
Was die Literatur brutto über Jahrzehnte zeigt, trug bei uns mit 1 Tick Schlupf je Seite über 2010–2019 selten.
Ursache
Kosten größer als der Bruttoeffekt
Beleg
nur als Liste überliefert
Liste vom 11.10.2026

Vorzeit (nur als Liste überliefert)

V-21 · 21 Muster · 0 bestanden
V-21 21 Intraday-Kursmuster · Nicht bestanden · 19.10.2026

V-21 · U

21 Intraday-Kursmuster

Nicht bestanden · Abgeschlossen

U · Zahlen nur aus einer älteren Liste (11.10.2026), in keinem Ergebnisbericht – nicht nachprüfbar.

Hypothese
Übliche Chartmuster (Eröffnungsspanne-Ausbruch, Rücksetzer an Durchschnitten, Lücken, Vortageshoch/-tief, Struktur-Bruch, Momentum der letzten halben Stunde u. a.) tragen intraday nach Kosten.
Daten
6 Märkte, Minutendaten, Entwicklung 2010–2019 (U)
Ergebnis
Alle 21 unter der Hürde (Sharpe ≥ 0,3, t ≥ 2, Überrendite gegen Drift); Einzelzahlen U.
Lehre
In unseren Tests (6 Märkte, 2010–2019, nach Kosten) hat keines dieser Muster die Hürde genommen. Das sagt nichts darüber, wie andere sie handeln. Seitdem nehmen wir nur noch Familien mit einem Mechanismus auf: wer muss handeln, und wann.
Ursache
Kursmuster ohne Mechanismus
Beleg
nur als Liste überliefert
Liste vom 11.10.2026 (Vorzeit-Prüfungen, vorab schriftlich je Familie)

Geprüfte Hebel, die keine Strategien sind

Hebel · 3 geprüft · 0 bestanden
H-FREQ „Ohne Vorteil, aber mit Frequenz ins Plus“ · Durchgefallen · 16.10.2026

H-FREQ

„Ohne Vorteil, aber mit Frequenz ins Plus“

Durchgefallen · Abgeschlossen

Hypothese
Ein Prüfungskonto ist bei 3–4,5 Trades je Woche auch ohne Vorteil im Mittel positiv (+1,4 bis +3,7 k$).
Daten
echte Trade-Folgen, echte Handelstage, 10.000 Pfade, Seed 61; Prognose vorab
Ergebnis
Der Mittelwert ohne Vorteil fällt mit der Frequenz (+0,8 → +0,3 k$); der Median ist in jeder Zelle ohne Vorteil negativ (−0,8 bis −1,1 k$).
Lehre
Unabhängige Tage und sofortige Auszahlung erzeugen Geld aus dem Modell, nicht aus dem Markt.
Ursache
Ertrag aus dem Modell, nicht aus dem Markt
Beleg
Prognose vor der Rechnung, 16.10.2026
Simulation Fenster 2 (17.10.2026 00:25), Prognose vom 16.10.2026
H-1S Besserer Einstieg in der Eröffnungssekunde · Durchgefallen · 16.10.2026

H-1S

Besserer Einstieg in der Eröffnungssekunde

Durchgefallen · Abgeschlossen

Hypothese
Eine Marktorder eine Sekunde nach Minutenbeginn füllt besser als der Eröffnungskurs der Minute.
Daten
Sekundendaten, drei Index-Futures, 2010–2026, n 581
Ergebnis
−1,8 Ticks = −0,013 R schlechter; nur 28 % der Füllungen besser; nach 20 Sekunden ≈ 0.
Lehre
Einzelne auffällig gute Füllungen sind Auswahl: die Trades, die sofort weglaufen, fehlen in der Erinnerung.
Ursache
Ertrag aus dem Modell, nicht aus dem Markt
Beleg
Messung in einer Prereg, 16.10.2026, sha256 6b229f5d…d267
Runde 3, Messung M1 (16.10.2026)
H-SIZE Kleinere Position bei schrumpfendem Puffer · Durchgefallen · 19.10.2026

H-SIZE · U

Kleinere Position bei schrumpfendem Puffer

Durchgefallen · Abgeschlossen

U · Zahlen nur aus einer älteren Liste (11.10.2026), in keinem Ergebnisbericht – nicht nachprüfbar.

Hypothese
Die Größe wird gedeckelt, sobald der Abstand zur Verlustgrenze schrumpft (40 % des Abstands).
Daten
U
Ergebnis
Erwartungswert je Versuch +86 statt +353 $ (U).
Lehre
Feste Größe bleibt.
Ursache
Ertrag aus dem Modell, nicht aus dem Markt
Beleg
nur als Liste überliefert
Liste vom 11.10.2026

Nicht auf dem Friedhof

Damit du sie hier nicht suchst: was läuft, was offen ist, was nicht testbar war, und der eine Strom, der lebt.

Für Fachleute: offene Familien
FamilieStatusGrund / nächster Schritt
R1-F1 · Monatsende-Rückkehr (Index, Anleihe)Läuft vorwärtsläuft vorwärts; nächstes Signal Fr 23.10.2026 zum Schluss
R1-F2 · Vorlauf vor dem Index-Roll (Öl)Läuft vorwärtswartet auf das Rollfenster 06.–12.11.2026
R1-F4A · Berichtscluster der größten Tech-Werte (Nasdaq-Future über Nacht)UnentschiedenHoldout n 5, t 4,41 nach festgelegter Lesart; mit 5 Fällen nicht belastbar, nur vorwärts (nächste Cluster Jan./Apr. 2027)
R2-F2 · Basisstrom auf Bitcoin-FuturesNicht testbardas Modell kennt den Markt nicht; jede Zuordnung wäre Anpassung
R2-F3 · Übernacht-Nasdaq nach Ausverkauf als OptionshülleNicht testbarOptionsdaten nur für 88 bzw. 27 von 436 Signalen; Wiedervorlage nach Datenzug (auch Runde 3, F1)
R4-A3 · Runde 4, A3Noch nicht gerechneteingefroren, Lauf nach Datenzug (bis 05.11.2026), eigener Holdout
R5-GAM · Runde 5, Gamma-BedingungNoch nicht gerechnetwartet auf eine neu gerechnete Gamma-Reihe (Hash vor dem Lauf ins Logbuch)
BASIS · Basisstrom (auf Bewährung, Vorteil nicht belegt)Lebt, auf BewährungHoldout n 348, +0,138 R je Trade, t 1,65, nicht signifikant; letzte 12 Monate −0,05 R (n 72). Prüfpunkt 28.02.2027.
H-MM · Mini + Micro statt nur Mini (Kosten)Bestanden als Kostenhebel+0,023 R je Trade durch geringere Kosten; Papiertest vor dem Einsatz

Was die Karten gemeinsam haben

  1. Erst der Effekt, dann die Kosten: In der Auswertung aller 43 Karten (Stand 19.10.) fehlte bei 17 schon der Effekt vor Kosten; bei 7 waren die Kosten die Ursache. Jede Intraday-Futures-Karte mit Brutto-Zahl lag schon vor Kosten unter null. Jede neue Familie rechnet vor dem Lauf, welchen Brutto-Vorteil sie braucht und ob ihr Holdout sie überhaupt sehen kann.
  2. Gepaart gegen die Basis: Filter auf einer positiven Strategie sehen absolut gut aus; zählen darf nur der gepaarte Vergleich. Keiner hat ihn bestanden.
  3. Der Holdout ist nur einmal unberührt. Wir öffnen ihn einmal, mit einer Logbuch-Zeile davor.
  4. Mechanismus statt Muster: die noch offenen Kandidaten haben alle einen Zwang (wer muss handeln).
  5. Testkraft vorab: mit weniger als 60 Ereignissen im Holdout ist „nicht testbar“ ehrlicher als „durchgefallen“.

Quelle: Auswertung aller 43 Karten, Stand 19.10.2026.

Registrierungen (vollständige Hashes)

Jede Runde wurde festgeschrieben, bevor irgendein Lauf rechnete. Der Hash ist der Fingerabdruck des Textes; wer den Text später bekommt, kann ihn nachrechnen.

Für Fachleute: Registrierungen (vollständige Hashes)
RundeFestgeschriebensha256
R115.10.2026 12:17708e99ca18515862b927783a6f31c93351f6ae640bf0b1ccafe1ea9abe5e0480
Hash über den Text ohne den Hash-Abschnitt
R216.10.2026 06:50240d7e98069f390b95fc427ee1c96ea99fffdbbc035e3b280670305e257a16dd
R316.10.2026 19:406b229f5d0917c6d478bce27cef3b9da2d01052dd363dc602c11fad0dd53cd267
R417.10.2026 09:15 · OpenTimestampsc533abac57fbf7c52c165980b09663fdd9fb1f1972f0cdb6e50a2bd640b83133
R517.10.2026 11:50 · OpenTimestamps531a2b3343b92c5e3d960784a365b2e7b559bb577d49b190713fc6a82f68f733
R618.10.2026 11:25 · OpenTimestamps9027fef3758d1deff3103d2833949d6ce609b5a823ef884b674326177add3afb
R718.10.2026 18:13 · OpenTimestamps5ebaa20c7a65b17ded163664ef7bf3cf90070242c9138947b62e69b842b34ea3

Die Karten als Datei (für eigene Auswertungen): friedhof.json.

Zeitstempel (OpenTimestamps) tragen bisher nur die markierten Vorab-Registrierungen; für Register-Einträge folgen sie zum Start. Der Zähler wird nie zurückgesetzt. Frühester Eintrag: 15.10.2026.

Eintrag #1 · folgt

Unser eigenes Handelssystem

Unser eigenes Prop-Konto wird Eintrag Nr. 1 im Register, sobald es läuft. Bevor der Handel beginnt, legen wir eine Prognose mit Zeitstempel ab; Ergebnisse veröffentlichen wir, wenn genug Trades vorliegen.

Freiwillig. Öffentlich wird nur, was du freigibst – nie deine Trades.

Deine Registrierungen (dieser Browser)

Noch keine.

    Korrekturbuch

    Der Zähler geht nie zurück. Stellt sich ein Eintrag als falsch heraus, steht die Korrektur hier – mit Datum und Grund.

    Bisher keine Korrekturen.

    Mit deinen eigenen Trades prüfen: Beta ab 23.10. → Warteliste · Eingabeformat → Datenformate

    Nach oben