ZSB-1 v1.0: Zero-Skill Baseline — Kurzfassung

ZSB-1 sagt, wie ein Trader ohne Vorteil mit deinem Risiko, deinen Regeln, deiner Trade-Form und deinen Kosten abgeschnitten hätte, und wo dein Ergebnis unter 10.000 solchen Zufalls-Tradern liegt.

Wir gewichten deine Handelstage so um, dass ein Trader ohne Vorteil im Mittel brutto null macht (exponentielles Tilting der Tagessummen), ziehen daraus 10.000 Zufalls-Trader mit ganzen Tagen und ziehen die Kosten je Trade ab. Für Stop/Ziel-Brackets ist das exakt (bei 1:2 gewinnt der Zufalls-Trader genau 1 von 3), für Zeit- und Trailing-Ausstiege eine Näherung. Geplant: Die effektive Tagezahl (ESS) kommt auf die Karte, unter 20 heißt es dann „Rang unsicher“; die Beta zeigt das noch nicht. Mit Tages-Tilting lag der Anteil p < 0,01 je Zelle bei 0,92–1,24 % (Ziel ≤ 1,2 %, eine Zelle liegt knapp darüber; Monte-Carlo-Fehler je Zelle etwa 0,2 Prozentpunkte). Tilting je Trade ohne Tagesstruktur lag in den Tagesregime-Zellen bei 1,28–1,36 %. Der Unterschied ist klein und mit 2.500 Läufen je Zelle nicht sicher.

B. 2.000/5.000 = 40 %. Intraday-Trailing: e^(−A/D), z. B. e^(−1,5) = 22 %. Trailing mit Lock am Startsaldo: e^(−1)·D/A = 24,5 %. Ein weiches Tageslimit ändert die Zufallsquote fast nicht, nur die Dauer. Größeres Risiko je Trade erhöht die Zufallsquote, weil weniger Trades weniger Kosten bedeuten; das ist eine Warnung, keine Empfehlung.

Pflichtsatz: Rang 95 heißt, 5 von 100 Zufalls-Tradern waren so gut wie du; es heißt nicht, dass du mit 95 % Können hast.

VIF-Schätzer (§5.2): Für die Varianz des Mittelwerts x̄ der Trade-R-Werte gilt VIF = max(1, 1 + 2 Σ w_k ρ̂_k) mit ρ̂_k aus den zentrierten Trades, Bartlett-Gewicht w_k = 1 − k/(L+1), Lag L = ⌊4·(n/100)^{2/9}⌋ (Newey–West-Form mit Bartlett-Kernel, wie in tape-core vifFromAcf ). Daraus Var(x̄) = σ̂²·VIF/n im Normal–Normal-Update; Dritte können VIF und Band aus der R-Reihe nachrechnen (Formeln im englischen Volltext §5.2). Der Countdown rechnet mit deiner eigenen Streuung und dem kleinsten Vorteil, der dich interessiert (Standard 0,10 R). Vorläufig: Die bisherigen Countdown-Werte (z. B. rund 1.280 Trades bei 1:2-Brackets) beruhen auf α 5 % einseitig; der Countdown im Rechner rechnet schon mit der strengen Regel (α 0,005 zweiseitig); die O'Brien–Fleming-Konstanten per Simulation für die Prüfpunkte folgen. Wer laufend nachschaut, hat 33 % Falschalarme; deshalb gibt es Urteile nur an zehn festen Prüfpunkten (O'Brien–Fleming), dazwischen heißt das Band „Vorschau“. Vier Stufen: „Noch nicht entscheidbar“, „Sieht nach Zufall aus“, „Signal zeichnet sich ab“, „Kaum nur Glück“ (mit dem Zusatz „Das ist kein Beweis für Können“). Test-Vektor TV-6 nutzt noch α 5 % einseitig; die Zahlen der Methodik-Seite nutzen α 0,005 zweiseitig.

Beispiel (Testvektor TV-8). Synthetischer Beispiel-Trader, kein echtes Konto: Bracket 1:2, wahrer Netto-Vorteil +0,02 R, Kosten 0,05 R je Trade, n = 300 (Seed 80130001). Beobachtet: 103 Gewinner, Netto-Summe −6,0 R (Mittel −0,02 R). Null: Tilting auf Brutto-Erwartung 0 (beim 1:2-Bracket gewinnt der Zufallstrader genau 1 von 3), 20.000 Zufallstrader je Stufe, Seeds 80130003, 80130004, 80130005, tape-core 0.2.0. Ergebnis: Rang 62 bei N = 1 (p = 0,382), Rang 9 gegen den Besten von 5 (p = 0,908), Rang 0 gegen den Besten von 20 (p = 1,000). Der frühere Wert p = 0,207 passt nicht zu Rang 62 und ist ersetzt.

Zuerst nur der Betreiber-Strom (vorregistriert). Nutzer-Kalibrierung ab 137 unabhängigen Fenstern, voll ab 300.

Art (Ziel ≤ 1,2 % bei Niveau 1 %; Ergebnis 0,92–1,24 %, eine Zelle knapp darüber), drei Abdeckungstests für τ. Jede veröffentlichte Zahl trägt Engine-Version, Seed und Testvektor-ID.