Methodik: Zero-Skill Baseline (ZSB-1)
Das Wichtigste
- Wir vergleichen dich mit Tradern ohne Vorteil, gleiche Regeln, gleiches Risiko, gleiche Kosten.
- Rang 95 heißt nicht 95 % Können.
- Jede Zahl hat Quelle, Version und Datum.
- Unsere eigenen Strategien: 24 geprüft, 0 bestanden – das heißt nicht, dass es keinen Vorteil gibt.
Was diese Seite kann: erklären, wie wir rechnen, und jede Zahl, die wir irgendwo veröffentlichen, mit Quelle, Version und Datum belegen. Was sie nicht kann: dir sagen, ob du Können hast. ZSB-1 sagt, wie ein Trader ohne Vorteil mit deinem Risiko, deinen Regeln, deiner Trade-Form und deinen Kosten abgeschnitten hätte, und wo dein Ergebnis unter 10.000 solchen Zufallstradern liegt. Ein guter Rang passt zu Können und zu Glück. Ein schlechter Rang passt zu fehlendem Können und zu Kosten.
Methodenpapier: ZSB-1 v1.0: Zero-Skill Baseline (Englisch, deutsche Kurzfassung im Anhang). DOI und Zeitstempel folgen mit der Veröffentlichung. Jede Methodenversion bekommt eine eigene DOI; Ergebnisse nennen immer die Version, mit der sie gerechnet wurden. Volltext: Methodenpapier ZSB-1 (Englisch) und deutsche Kurzfassung.
Wie wir unsere eigenen Strategien prüfen: Wie wir testen (6 Schritte). Was dabei durchgefallen ist: Register, Abschnitt Urteile.
1. Die 15 Zahlen, die wir benutzen
Jede Zahl gilt für ein Regelwerk, eine Trade-Form und eine Methodenversion. Keine ist eine Aussage über eine Firma, über echte Trader oder über dich. Historische Szenario-Zahlen sind keine Prognosen.
bestehen ohne Vorteil, 1.000 $ je Trade, 1:2 (Variante)
kleinster Vorteil bei 87 Trades (80 %, σ 1,4 R, α 0,005)
mit Rang ≥ 95 haben Können (n 50, 5 % mit 0,10 R, 1:2)
bestanden · 19 durchgefallen, Rest offen
Für Fachleute: alle 15 Zahlen mit Quelle
| Nr | Zahl | Gilt für | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopfrechnen ohne Kosten: feste Grenze 40 %, nachziehend 22 %, nachziehend mit Verriegelung 24,5 % | Ziel 12 R, Max-Verlust 8 R, stetiger Grenzfall; Formeln D/(D+A), e^(−A/D), e^(−1)·D/A | Methodenpapier §3 (Taylor 1975, Lehoczky 1977); Testvektoren T1–T5 | 17.10.2026 |
| 2 | Ein weiches Tageslimit ändert die Zufallsquote fast nicht (27,5 → 27,4 %); es kostet nur Zeit | Basisfall des Methodenpapiers, feste Grenze | Methodenpapier §3; Lauf L01, Seed 7, 20.000 Pfade | 17.10.2026 |
| 3 | Größeres Risiko je Trade erhöht die Zufallsquote: 5,6 % bei 125 $ je Trade, 29,3 % bei 1.000 $ (weniger Trades, weniger Kosten). Das ist eine Warnung, keine Empfehlung | Basisfall des Methodenpapiers | Methodenpapier §3; Lauf L01, Seed 7, 20.000 Pfade | 17.10.2026 |
| 4 | Sichtgrenze: mit 87 Trades wird ein Vorteil erst ab 0,55 R je Trade mit 80 % Wahrscheinlichkeit erkannt (α 0,005 zweiseitig); bei 150 Trades 0,42 R | Streuung 1,4 R; Formel 3,65·σ/√n (α 0,005 zweiseitig, 80 % Power) | Methodenpapier §1 (Karte A2) | 19.10.2026 |
| 5 | Countdown (vorläufig): ein Vorteil von 0,10 R wird ab 1.332 unabhängigen Trades mit 80 % Wahrscheinlichkeit erkannt; bei σ = 1,5 R: 2.996. Kein „Können bewiesen“ | σ = 1 R, Vorteil +0,10 R, α 0,005 zweiseitig, 80 % Power | content/zahlen/tape-core-0.2.0_sichtgrenze.json, n_sigma1.5_vorteil0.10 | 19.10.2026 |
| 6 | Wer nach jedem zehnten Trade auf das 95-%-Band schaut, bekommt bis n = 600 in 33 von 100 Fällen einen Fehlalarm statt in 5 | 60 Blicke (ab n = 10), kein Vorteil | Methodenpapier §5.3 | 17.10.2026 |
| 7 | Ein naives 80-%-Band aus der eigenen Historie trifft bei n = 30 nur 58 von 100; die Null-Prognose ist dort besser als die eigene Historie (Simulation unter einer angenommenen Verteilung der Vorteile, N(0,03; 0,08²) R; keine Messung an echten Tradern) | Bootstrap der Historie, nächste 50 Trades | Methodenpapier §9; Masterplan Kernbefund 4 | 17.10.2026 |
| 8 | Bester von 20: Ein Ergebnis, das 62 von 100 Zufallstrader schlägt, schlägt den Besten aus 20 Zufallstradern in 0 von 100 Fällen | Šidák-Korrektur | Methodenpapier §6, Testvektor TV-8 | 17.10.2026 |
| 9 | Rang 95 heißt nicht „95 % Können“: bei n = 50 hat der Test 11 % Testkraft (Vorteil 0,10 R, Bracket 1:2, Schwelle Rang 95); wenn 5 von 100 Tradern wirklich etwas können, haben von denen mit Rang ≥ 95 nur etwa 11 von 100 Können | Bayes-Rechnung mit Vorwissen 5 % | Methodenpapier §4, Fehllesart-Box | 17.10.2026 |
| 10 | 24 vorab registrierte Familien geprüft (19 durchgefallen, 1 unentschieden, 2 nicht testbar, 2 laufen noch), 0 bestanden (unsere eigenen Tests); 43 Karten liegen auf unserem Friedhof, eine davon fasst 21 ältere Kursmuster-Familien zusammen; ein Strom ist auf Bewährung (Holdout n 348, +0,14 R je Trade, t 1,65, nicht signifikant; letzte 12 Monate −0,05 R bei n 72). „0 bestanden“ heißt nicht, dass kein Vorteil existiert | eigene Strategieforschung 2026, Tests vorab registriert mit Hash | Register, Abschnitt Urteile, Bilanz | 19.10.2026 |
| 11 | Von 43 Karten fehlte bei 17 schon vor Kosten der Effekt (Brutto-Nachrechnung, Lehre 1); bei 7 waren die Kosten allein die Ursache. Die Etiketten der Karten zählen anders: je Karte steht dort allein die Hauptursache | wie Nr. 10, Auswertung aller 43 Karten | Register, Abschnitt Urteile, Lehre 1 | 19.10.2026 |
| 12 | „Ein Effekt, der in zehn Jahren fehlt und in drei da ist, ist kein Effekt, sondern 2020–2022.“ | Lehre aus Karte B16 (Zeitreihen-Momentum) | Register, Abschnitt Urteile, Karte G-TSM | 17.10.2026 |
| 13 | Der zweite Trade des Tages ist zu 81–98 % gleichgerichtet mit dem Einstiegs-Trade; er verdoppelt Risiko, nicht Information | eigene Strategie, Prüfung 2026 | Register, Abschnitt Urteile, Karte G-36 | 17.10.2026 |
| 14 | Ohne MAE/MFE überschätzt „nur Schlusskurse“ die Zufallsquote bei nachziehender Grenze um etwa ein Viertel (18,5 statt 14,6 %) | Basisfall des Methodenpapiers, nachziehende Grenze innerhalb des Tages | Methodenpapier §7 | 17.10.2026 |
| 15 | Mehr Trades ohne Vorteil machen ein Prüfungskonto nicht positiv: der Median ist in jeder Zelle ohne Vorteil negativ | Simulation 50K-Typ, Frequenz × Risiko | eigene Simulation, Register, Abschnitt Urteile, Karte H-FREQ | 17.10.2026 |
Lesehilfe. „Basisfall des Methodenpapiers“ heißt: die Regel- und Kostenparameter aus dem Methodenpapier §3. Die Zahlen 1 bis 9 und 14 folgen aus geschlossenen Formeln oder aus dem Referenz-Simulator mit Seed; die Zahlen 10 bis 13 und 15 stammen aus unserer eigenen Strategieforschung und stehen mit Quelle und Hash auf dem Register, Abschnitt Urteile.
Zu Nr. 3: Je größer das Risiko je Trade, desto mehr Trader ohne Vorteil (Zufallstrader, simuliert) bestehen (5,6 % bei 125 $, 29,3 % bei 1.000 $ je Trade). Ein so erzieltes Bestehen sagt noch weniger über Können.
Was wir nicht sagen. Nicht „besser als X % der Trader“ (richtig: „besser als X von 100 Zufallstradern mit deinem Risiko“). Nicht „Können bewiesen“. Keine Pauschalquote „17–25 % bestehen“: die Zufallsquote gilt nur für das jeweilige Regelwerk und unterscheidet sich zwischen Regelwerken stark. Keine Firmennamen. Keine Wahrscheinlichkeit für Können.
2. Die Null-Basislinie
Deine Trade-Werte und deine Tagesstruktur bleiben. Wir gewichten deine Handelstage so um, dass ein Trader ohne Vorteil im Mittel brutto null macht (exponentielles Tilting der Tagessummen), ziehen daraus 10.000 Zufallstrader mit ganzen Tagen und ziehen die Kosten je Trade ab.
Für Fachleute
Für Stop/Ziel-Brackets ist das exakt (bei 1:2 gewinnt der Zufallstrader genau 1 von 3), für Zeit- und Trailing-Ausstiege eine Näherung. Grenze: Die Tage werden unabhängig gezogen; hängen sie voneinander ab (ruhige und wilde Phasen), ist der Rang eher zu optimistisch. Das Band korrigiert das (VIF, Block-Bootstrap), der Rang noch nicht. Geplant: Die effektive Tagezahl kommt auf die Karte, unter 20 heißt es dann „Rang unsicher“; die Beta zeigt das noch nicht.
Was wir nicht als Null verwenden: Vorzeichen-Permutation, bloßes Mischen, Zufallseinstiege mit Kursdaten. Gründe stehen im Methodenpapier §2.
3. Drei Kopfrechenproben
Zwei Folgen, die überraschen: Ein weiches Tageslimit ändert die Quote fast nicht, nur die Dauer. Größeres Risiko je Trade erhöht die Quote, weil weniger Trades weniger Kosten bedeuten. Letzteres zeigen wir als Warnung, nie als Empfehlung.
Für Fachleute
Stetiger Grenzfall, keine Kosten, Ziel A über dem Start, Max-Verlust D darunter:
| Regel | Zufallsquote | Beispiel A = 12 R, D = 8 R |
|---|---|---|
| Feste Grenze | D ÷ (D + A) | 8 ÷ 20 = 0,40 |
| Nachziehende Grenze innerhalb des Tages | e^(−A/D) | e^(−1,5) = 0,22 |
| Nachziehende Grenze, verriegelt am Startsaldo | e^(−1) · D/A | 0,368 · 8/12 = 0,245 (24,5 %) |
Die Formel für die feste Grenze hängt gar nicht von der Strategie ab (klassisches Ruinproblem mit fairen Schritten, Feller 1968).
4. Rang und Fehllesart
Rang 95 heißt: 5 von 100 Zufallstrader waren so gut wie du. Es heißt nicht, dass du mit 95 % Können hast.
Für Fachleute
„Du schlägst x von 100 Zufallstradern mit deinem Risiko, deinen Regeln und deinen Kosten.“ Der p-Wert ist nach Phipson–Smyth gerechnet, nie null, mit Monte-Carlo-Fehler. Bei 50 Trades und einem Anteil von 5 % fähigen Tradern haben von allen mit Rang ≥ 95 nur etwa 11 von 100 wirklich Können (Nr. 9).
5. Band, Countdown, Prüfpunkte
Der Countdown rechnet mit deiner eigenen Streuung und dem kleinsten Vorteil, der dich interessiert (Standard 0,10 R). Vorläufig: Der Countdown im Rechner rechnet schon mit der strengen Regel (α 0,005 zweiseitig, wie die Sichtgrenze).
Für Fachleute
Das Vorteilsband ist eine Schätzung mit skeptischem Vorwissen (τ₀ = 0,25 R); die Karte zeigt, wie viel Prozent der Schätzung aus deinen Trades kommen, daneben das Bootstrap-Band über ganze Tage. Es erscheint ab 150 Trades; unter 150 Trades ist das Band nicht auswertbar. Die festen Prüfpunkte sind noch vorläufig. Achtung: Die Urteilsstufen nutzen noch α 5 % einseitig; sie werden auf die strenge Regel umgestellt. Wer laufend nachschaut, hat 33 % Fehlalarme (Nr. 6); darum gibt es Urteile nur an zehn festen Prüfpunkten (O'Brien–Fleming), dazwischen heißt das Band „Vorschau“.
Vier Urteilsstufen mit festen Schwellen: „Noch nicht entscheidbar“, „Sieht nach Zufall aus“, „Signal zeichnet sich ab“, „Kaum nur Glück“ (immer mit dem Zusatz „Das ist kein Beweis für Können“). Stufen können wieder sinken. Schwellen je Prüfpunkt stehen im Methodenpapier §5.4.
6. Varianten
Pflichtfrage: „Wie viele grundsätzlich verschiedene Einstellungen hast du ausprobiert?“ Dann vergleichen wir dich mit dem Besten von N Zufallstradern (Šidák).
Für Fachleute
Rang 62 bei N = 1 wird zu 9 bei N = 5 (Rang gegen den Besten von 5 Zufallstradern, nicht die Konten-Zahl) und zu 0 bei N = 20 (Nr. 8; synthetischer Beispielstrom, Bracket 1:2, Netto-Mittel −0,02 R, n = 300, Seed 80130001; Null-Tilting mit 20.000 Zufallstradern je Stufe, Seeds 80130003–80130005, tape-core 0.2.0; p = 0,382 bei N = 1).
7. Prop-Pfadmodell
Mit MAE und MFE grenzen wir den Pfad ein. Exakt ist die Rechnung nur für Stop/Ziel-Brackets; sonst zeigen wir die Annahme und eine Spanne.
Für Fachleute
Wer nur Schlusskurse je Trade hat, überschätzt die Zufallsquote bei nachziehender Grenze im Basisfall um rund ein Viertel (Nr. 14); ohne MAE/MFE zeigen wir deshalb ein Band und markieren den Punktwert als optimistisch. Noch nicht im Modell: Konsistenzregeln (kein Tag über einem festen Anteil des Ziels) und Mindestgrößen für Gewinntage. Beide senken die Zufallsquote; unsere Zahl ist dann eher eine Obergrenze.
Mehrere Konten (Modellbeispiel, reine Rechnung, keine Messung). Annahme: angenommene Bestehensquote je Konto 28 %. Fünf identische (kopierte) Konten bestehen oder scheitern gemeinsam: mindestens eines besteht mit 28 %. Fünf unabhängige Konten: 1 − 0,72⁵ = 80,65 % ≈ 81 %. Die Kosten je Bestehen sind bei kopierten Konten gleich, nur die Streuung ändert sich: alles oder nichts. Drei kopierte Konten sind nicht drei unabhängige Stichproben.
8. Multiplikatoren
Kontraktwerte stehen in einer versionierten Tabelle mit einem Golden Test je Kontrakt (zum Beispiel 2 $ je Punkt für den kleinsten Nasdaq-Kontrakt, 5 $ für den kleinsten S&P-Kontrakt).
Für Fachleute
Abweichungen von den Börsendefinitionen scheitern im Test, bevor eine Zahl gezeigt wird.
9. Kalibrierung: wir veröffentlichen, wie oft wir danebenlagen
Jede Prognose wird gestempelt (Hash, Version, Seed, τ, Band) und später gegen die Null-Prognose bewertet (Kupiec-Abdeckungstest, PIT-Histogramm, CRPS-Gütemaß). Zuerst nur unser eigener Strom (vorregistriert).
Für Fachleute
Nutzer-Kalibrierung zeigen wir ab 137 unabhängigen Fenstern (so viele braucht man, um einen Rückgang von 80 auf 70 % Trefferquote mit 80 % Testkraft zu erkennen, α 5 % zweiseitig), vollständig ab 300. Bis dahin steht hier: „Bisher nur der Betreiber-Strom (vorab registriert). Stand: n Fenster.“
Rücklauf-Verzerrung: Wer verliert, meldet seltener zurück. Wir gewichten mit der Rücklaufwahrscheinlichkeit und drucken Manski-Schranken daneben. Bei knapp einem Drittel Rücklauf (Beispielwert aus Kalibrierlauf calibration.py, Lauf-ID calibration_mar_seed11, Seed 11, Fall „Rücklauf hängt nur an Merkmalen“; nicht die Konten-Zahl) sind die Schranken so breit, dass nur automatische Datenquellen eine Aussage erlauben. Deshalb zählen alle Stempel im Nenner.
10. Validierung
Fünf Golden Tests gegen geschlossene Formeln (T1 0,40 · T2 0,814 · T3 0,2252 · T4 0,2468 · T5 96), ein deterministischer Testvektor für das Tages-Tilting, ein Test auf den Fehler 1. Art (Ziel ≤ 1,2 % bei Niveau 1 %; gemessen bis 1,24 %, knapp darüber), drei Abdeckungstests für τ. Die Prüfung läuft bei jeder Änderung; schlägt ein Test um mehr als 3 Standardfehler aus, wird nichts veröffentlicht. Testvektoren: E_testvektoren.json, SHA-256 ef0ff76cf29f0f069e078651766d97865edf7f3a3de609a97e631aad9f552b3f.
Bald nachrechenbar. Rechenweg, Code-Version und Seed stehen auf jedem Prüfbeleg. Mit Beleg und Trade-Datei lässt sich jede Zahl nachrechnen, sobald die Rechen-Engine für die Null-Basislinie quelloffen veröffentlicht ist (MIT-Lizenz); Verbund-Rechnung und interne Daten nicht.
So prüfst du die Prüfsummen
Die ausgelieferten HTML-Seiten haben eine Prüfsummenliste:
curl -O https://irrationaltape.com/SHA256SUMS.txt
shasum -a 256 -c SHA256SUMS.txt
Windows (PowerShell): certutil -hashfile <datei> SHA256 und den Hash mit der Zeile in SHA256SUMS.txt vergleichen. Damit siehst du, ob eine heruntergeladene Datei unverändert ist – nicht mehr.
11. Fehler-Changelog
Gefundene Fehler stehen hier mit Ausmaß.
Für Fachleute
| Version | Datum | Änderung |
|---|---|---|
| 0.1 | 16.10.2026 | Anfangsfassung Kalibrierung: Tilting je Trade, τ = 0,10 R. |
| 1.0 | 17.10.2026 | Tages-Tilting mit ganzen Tagen und Flag für die effektive Tagezahl; τ₀ = 0,25 R mit Abdeckungstests; feste Urteilsstufen an O'Brien–Fleming-Prüfpunkten; Kartentexte geändert (neue Bezeichnung „Zufallstrader mit deinem Risiko“; „mit 80 % Wahrscheinlichkeit erkannt“ statt „sichtbar ab“); Close-only-Verzerrung je Nutzer statt als Konstante; „Wahrscheinlichkeit für Vorteil > 0“ von den Karten entfernt. |
Ein Beispiel aus der Entwicklung: Eine falsche Randbedingung am Boden verschob die erwartete Trade-Zahl bis zur Entscheidung um zwei Trades; seitdem sind Golden Tests Pflicht.
12. Was wir nicht tun
Keine „Wahrscheinlichkeit für Können“. Keine Vorzeichen-Permutation, kein bloßes Mischen, keine Zufallseinstiege mit Kursdaten im Produkt.
Für Fachleute
Keine Plug-in-Bänder. Keine Pauschalquote. Keine Firmennamen und keine Firmen-Voreinstellungen. Keine Kursreihen oder Kerzencharts aus lizenzierten Marktdaten in öffentlichen Ausgaben; öffentlich zeigen wir nur R, Quoten und Verteilungen. Kein Anspruch, den Begriff „Zero-Skill Baseline“ geprägt zu haben; er steht in der Tradition der Gütemaße aus der Prognoseprüfung.
13. Was wir nicht verwechseln
- Drei kopierte Konten sind nicht drei unabhängige Stichproben.
- Historische Szenario-Zahlen sind keine Prognosen.
Für Fachleute
- Die Kontogröße einer Prüfung ist kein eigenes Kapital.
- Brutto-Auszahlung ist nicht Gewinn nach Gebühren, Resets und Steuern.
Mit deinen eigenen Trades prüfen: Beta ab 23.10. → Warteliste · Eingabeformat → Datenformate